MySQLの設定ファイル(Windowsでいうmy.ini)は/etc/my.cnf

タイトルどおり。

MySQLの設定ファイルはWindowsではmy.iniだが、
Unix系では/etc/my.cnfだ。

デフォルトでは存在しないので、/usr/local/mysql/support-files/my-medium.cnfをコピーする。
または、MySQL Administratorを利用するとOptionsタブを選択したときに自動的に作成する。